Το Midnight Walk είναι ένα ζεστό παιχνίδι τρόμου με χειροποίητα περιβάλλοντα και χαρακτήρες από πηλό. Αποτελείται από έξι κεφάλαια, το καθένα διαρκεί περίπου μία ώρα. Οι παίκτες μπορούν να συλλέξουν διάφορα αντικείμενα σε κάθε κεφάλαιο, με συνολικά 11 collectibles στο πρώτο και 4 στο τελευταίο.